金融量化紅白大對抗 P-Quant v.s. Q-Quant

P-Quant & Q-Quant 金融量化中的“紅軍”和“白軍” 很多人不知道有這對名詞,但我相信大家都會有一個疑惑,對衍生品定價算不算量化? 那麼對沖基金裡面用模型找到的交易策略算不算量化?如果都是量化的範疇,那麼這兩個方面看起來差別特別大。我...

2020年5月23日 星期六

2020/05/24 MultiChart Class


40年出現一次訊號的交易策略,回測沒有意義
所以
一個月交易一次
一個週交易一次
一個天交易一次
一小時交易一次
一分鐘交易一次

要回測的標準都不一樣

網路資源

策略四象限:
波動大
波動小
趨勢明顯
趨勢不明

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Input:aa(1);


ArraysNarrow[10](False);


Range3D=MaxList(HighD(1),HighD(2),HighD(3), -MinList(Low(1),Low(2),Low(3));


Std=StdDev(close,20);


Narrow[1]=Range3D<0.01 * CLoseD(1);


Narrow[2]=std<Lowest(Std,30)[1];


if EntriesToday(Date)=0 and ExitsToday(Date) = then begin


If Narrow[aa] then begin


// Buy next bar at High stop;       


// Sellshort next bar at Lowest(Low) stop;  


Buy next bar at Highest(High,30) stop; # 


Sellshort next bar at Lowest(Low,30) stop;


// Buy next bar at MaxList(HighD(1), HighD(2), HighD(3) ) stop;   # ?????? 


// Sellshort next bar at Lowest(LowD(1), LowD(2), LowD(3)) stop;


End;  //if Narror then begin


End;


-----------------


2020年5月17日 星期日

2020-05-17 [課程筆記] 數位金融股票證券期貨程式自動交易實務班


報價要準 MC, TC, API DDE
要能運算 MC, Excel VBA, C#
下單要準要快 MC , TC, 下單/ MR API

TXC1 連續月份
TXF

設錯就毀了

台指期 (200)
10000
10001


電子期  (4000)
400.005
400.010

金融期 (1000)
1000.2
1000.4

原油市場
25-3B CL (原油)     前三天為最後交易日
25-4B QM (輕原油) 前四天為最後交易日
25-6B LO (選擇權)  前六天為最後交易日

S.W.C 黃小玉
第一通知日前價格會變高

交易量大小決定交易時段
交易量小的就當跳空缺口處理

新加坡A50 遇到午盤休息 台灣的習慣不一定適合
因為台灣是一盤到底
上證經過午盤冷靜之後 下午行情不一定會延續

Excel
Now()+1/1440   一分鐘
Now()+1/24   一小時
Now()+1   一天

交易大漢堡

市場上分類

市場四個象限
波大,  波小
方向明確 , 方向不明確

Buy  把我的部位翻成一口
Sell  把我的多單部位翻成空的
SellShort 反手

台灣跟日本期貨市場沒有這種單 , 新加坡市場有 
STOP Market
Stop Limit

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